Market Profile или Что такое «Профиль Рынка?»

Я недавно узнал о существовании интересной техники анализа рынка, которая называется Market Profile. Здесь буду собирать материал, относящийся к вышеуказанной технике.

Теоретические основы.

Понятие Профиля Рынка происходит из идеи, что рынки имеют некую форму организации, определяемую временем, ценой и объёмом. Ежедневно рынок проявляет дневной диапазон и зону величин (value zone), которая представляет собой точку равновесия между числом продавцов и числом покупателей на рынке. В этой зоне цены никогда не остаются надолго. Они постоянно расходятся и Профиль Рынка регистрирует эту активность для объяснения трейдерами.

(Как правильно объяснить по-русски то, что приведено ниже, я не знаю, поэтому перевожу так как есть. Заранее прошу прощения, если это похоже на абракадабру. Владимир109)

Профиль рынка основан на нормально распределённой кривой, в которой примерно 70% объёма уменьшается с одним стандартным отклонением от среднего. Если повернуть норамльно распределённую кривую таким образом, чтобы цена находилась на вертикальной оси, а время на горизонтальной (рис.1), мы получим структуру Профиля Рынка.

27.05

Рисунок 1: структура рыночного профиля.

Нормально распределённая кривая предполагает, что количество случаев следует колоколообразной кривой. Каждый, кто торговал на рынках, однако, знает, что цена никогда не принимает вид раз и навсегда определённого паттерна. Поэтому редко можно увидеть форму как на рисунке. То что мы реально увидим на рынке — это скошенное распределение цен. Оно даёт возможность увидеть цены, по которым соершается большинство сделок. Это даёт ключи для понимания направления движения цен и является основой для понимания Профиля Рынка.

Наблюдение за распределением цен во времени даёт понимание того, какие уровни являются справедливыми, а какие нет. Эта информация может помочь выявить потенциально хорошие возможности для сделки.

Объём — это ключ к пониманию Профиля Рынка. Если цена уходит из зоны величин, а объёмы начинают уменьшаться, вероятно, что цена вернётся в зону величин. Такое движение говорит о том, что продавцы не в восторге от нахождения цены над зоной величин, а покупатели не в восторге, когда цена под зоной величин. Торговая активность может возрасти только когда цена находится в зоне величин.

Если, с другой стороны, цены выходят из зоны величин при возрастании ценовой активности, это говорит о том, что участники рынка пересмотрели свои взгляды на величины. Наблюдая за рыночной активностью с помощью Профиля Рынка, легче понять кто сейчас находится у руля рынка и определить в каком направлении вероятнее всего пойдёт рынок.

Продолжение следует….

Джайанти Гопалакришнан
Перевод: Владимир109 ©

Добавить комментарий

Please log in using one of these methods to post your comment:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s


%d такие блоггеры, как: